¿Qué es el Grid trading bot?
Grid trading bot es un bot comercial en el que los usuarios pueden comprar automáticamente a bajo precio y vender caro en un rango de precios específico. En el volátil mercado de activos digitales, el uso de grid bots puede evitar decisiones comerciales erróneas causadas por factores humanos en mayor medida. Los grid bots lo ayudarán a implementar estrictamente su propia configuración de estrategias comerciales de compra barato y vende caro.
Pasos de creación de grid bots
Primero abra la aplicación Pionex, haga clic en el botón «Comercio» en la parte inferior de la página, luego haga clic en el botón «Bot» en la parte superior de la página y seleccione el tipo de token que desea intercambiar, luego haga clic en «Crear un bot». ” en la esquina inferior derecha de la página, y aparecerá una ventana, simplemente seleccione “Grid Trading Bot“.
Estrategia de IA (la forma más fácil de crear un bot)
Estrategia de IA: el sistema recomendará de manera inteligente los parámetros de bot de red más adecuados para el mercado actual en función de los datos de backtest de los últimos siete días.
Si está utilizando un grid bot por primera vez, se recomienda que pueda usar la estrategia de IA de Pionex para ayudarlo a formular los parámetros del bot de cuadrícula. Solo necesita elegir cuánto dinero invertir para crear el grid bot.
Ajuste manual
Si desea configurar los parámetros del bot usted mismo, puede elegir este modo para la configuración.
Límite superior: cuando el precio es superior al precio límite superior del rango, el bot ya no ejecutará órdenes fuera del rango de cuadrícula.
Límite inferior: cuando el precio es inferior al precio límite inferior del rango, el bot ya no ejecutará órdenes fuera del rango de cuadrícula.
Cuadrículas: divide rango en las cantidades correspondientes.
Inversión total: la cantidad de activos que se planea invertir en la estrategia de la red.
Configuración avanzada: Configuración avanzada de parámetros de cuadrícula, puede establecerla usted mismo o la configuración predeterminada del sistema.
Ajustes avanzados
● Precio de activación: cuando el precio de la moneda alcance este precio, se activará y creará la orden del bot. (Por ejemplo, el precio actual de ETH es 3000 USDT y el precio de activación se establece en 2000 USDT. Cuando el precio de ETH alcance los 2000 USDT, se activará y creará la orden de bot)
● Stop loss: cuando el precio de la moneda cae a este precio, la orden del bot se cerrará automáticamente y se venderá las monedas del bot.
● Take Profit: cuando el precio de la moneda suba a este precio, la orden del bot se cerrará automáticamente y se venderá el lugar bloqueado por el programa del bot.
● Control de deslizamiento: para controlar la desviación del precio promedio de la transacción final del pedido inicial y el precio al momento de colocar el pedido dentro de un cierto rango porcentual a través de la configuración de parámetros. (Debido a la gran volatilidad del mercado de criptomonedas, cuando los comerciantes están operando, el precio final de la transacción a menudo es inconsistente con el precio cuando se realiza el pedido. En este momento, puede controlar el deslizamiento abriendo el precio límite del pedido)
● Modo de cuadrícula-Aritmética: al crear una estrategia de cuadrícula, el rango de precios de cada cuadrícula de la cuadrícula aritmética es igual (por ejemplo, 1, 2, 3, 4)
● Modo de cuadrícula-Geométrica: al crear una estrategia de cuadrícula, el rango de precios de cada cuadrícula de la cuadrícula geométrica es proporcional (por ejemplo, 1, 2, 4, 8)
● Solo inversión-USDT: use solo USDT para crear el bot de cuadrícula.
● Inversión-Ambos: puede invertir las monedas duales en su cuenta al mismo tiempo para crear el bot de la cuadrícula (por ejemplo, cuando selecciona el par comercial BTC/USDT, puede invertir simultáneamente con BTC+USDT dos criptomonedas para crear la cuadrícula bot)
Ejemplo
Tomando el par comercial ETH/USDT como ejemplo, los parámetros de configuración son:
El precio más alto: 10000 USDT
El precio más bajo: 1000 USDT
Grids: 500
Modo de cuadrícula: Aritmética
Monto de inversión: 1500USDT
Después de que el bot se haya creado con éxito, el bot comprará un cierto porcentaje del spot al precio actual y colocará una orden de venta por encima del precio actual; al mismo tiempo, se reservará un cierto porcentaje de USDT para colocar una orden de compra por debajo del precio actual, y el bot seguirá funcionando dentro del rango de precios. Realizará arbitraje frecuente comprando barato y vendiendo caro.
Cuando el precio suba por encima de 10000 USDT o caiga por debajo de 1000 USDT, la estrategia se suspenderá; cuando el precio regrese al rango, la estrategia reanudará su operación.
Explicación de los términos de pedido de bot
Inversión: la cantidad de dinero invertida cuando se crea el bot de red.
Beneficio total: Beneficio de la red + Beneficio no realizado
Ganancia realizada: el bot compra barato y vende caro para obtener ganancias de arbitraje
Ganancia no realizada: (costo de compra de posición de precio actual) * número de tokens de bot retenidos
Cuadrícula anualizada: [(Beneficio de la cuadrícula/Inversión)/(Tiempo de duración/365)]*100 %
Total anualizado: [(Beneficio total/Inversión)/(Tiempo de duración/365)]*100%
Los riesgos de los Grid Trading Bots
● Si el precio cae por debajo del precio límite inferior del rango, el bot no continuará. Cuando el precio vuelve por encima del precio límite inferior del rango, el bot continuará. Si el usuario establece el precio de stop loss, se activa el precio de stop loss, la estrategia de cuadrícula finaliza.
● Si el precio supera el precio más alto en el rango establecido, el bot no continuará. Cuando el precio cae por debajo del precio más alto del rango, el bot continuará. Si el usuario establece el bot de cierre al precio, se activa el bot de cierre al precio, la estrategia de cuadrícula finaliza. Sin embargo, debido a razones estratégicas, se quedará corto frente a este mercado en alza y oportunidades comerciales perdidas.
● El uso de los fondos no es eficiente, ya que la estrategia de cuadrícula colocará un pedido en función del rango de precios y la cantidad de cuadrículas establecidas por el usuario. Si el usuario establece el número de cuadrículas demasiado pequeño, entonces si el precio está en los dos puntos establecidos por el usuario si fluctúa entre el tiempo, el sistema no realizará un pedido automáticamente.
● Durante la operación de la estrategia de cuadrícula, si la moneda encuentra circunstancias impredecibles, como la suspensión o la exclusión de la cotización de la moneda, la estrategia de cuadrícula se suspenderá automáticamente.
Actualización importante de AI Strategy 2.0
El grid bot Pionex proporciona una estrategia de IA que establece parámetros automáticamente. La estrategia de IA generará automáticamente los parámetros de bot de cuadrícula óptimos de acuerdo con el algoritmo de estrategia. El grid bot AI 2.0 se ha actualizado y se han mejorado de manera integral tres características importantes: resultados de backtest más precisos, mayores ganancias de la red y rango de red más inteligente.
Nuevos resultados de backtest: 78% más precisos
AI 2.0 se basa en el nuevo sistema de backtesting de Pionex, PionexBT. PionexBT es un sistema de backtesting de estrategia comercial cuantitativa especialmente desarrollado por Pionex para el mercado de criptomonedas. La profesionalidad del sistema de backtesting se encuentra en el nivel líder de la industria, comparable al de Goldman Sachs GS Quant.
PionexBT crea un entorno de investigación cuantitativa integrado basado en el motor basado en eventos más avanzado en el campo de la inversión cuantitativa. Durante el backtesting, se basa en el eficiente motor de comparación de transacciones para reproducir los datos de flujo de pedidos masivos del intercambio de Pionex. En comparación con el backtesting de datos de velas japonesas comúnmente utilizado en la industria, el error de backtesting del sistema de backtesting de PionexBT se reduce en un 78 %, lo que mejora significativamente la autenticidad de los resultados del backtesting. Cada pedido en el sistema de backtesting es auténtico y verificable.
Comparable con Goldman Sachs GS Quant, cada pedido en el sistema de backtesting de PionexBT es auténtico.
Nueva función: el indicador de pérdidas máximas
En los resultados del backtest, AI 2.0 muestra la tasa máximas de pérdidas en los últimos siete días. La tasa de devolución máxima es el porcentaje de retorno más significativo en un período. Este indicador puede ayudar a los inversores a evaluar el riesgo de los robots comerciales de red.
Esta curva de rendimiento muestra que el 3 de diciembre, el rendimiento de la cuenta alcanzó un máximo relativo del 4 % (punto A). El 4 de diciembre, el rendimiento de la cuenta cayó al 1% (punto B). Según este caso, la tasa de rendimiento pasó del punto A al punto B. La caída fue mayor del 1 al 8 de diciembre. El porcentaje de rendimientos que retrocedió del 3 al 4 de diciembre fue del -3 %, y es el Reembolso máximo para el período del 1 al 8 de diciembre.
Cuando los inversores eligen un par comercial para abrir AI 2.0 y prestan atención a la ganancia anualizada de la red en los últimos siete días, también deben prestar atención al indicador de máximas de pérdidas. Si la tasa es demasiado grande, existe un mayor riesgo de abrir AI 2.0 en este par comercial y el inversor debe tener más cuidado.
Por ejemplo, cuando un inversor crea una estrategia de IA 2.0, ve los datos del backtest del par comercial BTC/USDT (imagen de la izquierda) y los datos del backtest de MATIC/USDT (imagen de la derecha):
Datos de backtesting de BTC/USDT Datos de backtesting de MATIC/USDT
AI 2.0 tiene una mayor ganancia de red en MATIC/USDT pero una reducción máxima más significativa. A continuación se muestra la curva de rendimiento de AI 2.0 en estos dos pares comerciales en los últimos siete días:
AI 2.0 obtuvo mayores ganancias en el par comercial MATIC/USDT. Sin embargo, el rendimiento cayó un 3,75 % el 2 de febrero, mientras que el AI 2.0 en el par comercial BTC/USDT cayó un 2,55 %. Si las ganancias de la red son relativamente cercanas, es una opción más racional para los inversores elegir un par comercial con una tasa de inconveniente máxima más baja para abrir AI 2.0.
Mayor beneficio de la red
AI 2.0 optimiza el algoritmo de parámetros de cuadrícula. Para las monedas de valor optimista a largo plazo, la operación a largo plazo de las estrategias de IA puede obtener una mayor ganancia de la red. Si los inversionistas confían en múltiples monedas simultáneamente en el corto plazo, AI 2.0 tiene una mayor universalidad y puede ajustar automáticamente los parámetros de acuerdo con las características de fluctuación de precios de la moneda para mejorar las ganancias de la red.
Prueba retrospectiva de IA 2.0
Para examinar el rendimiento de la estrategia de IA mejorada, Pionex probó respectivamente la estrategia de IA 2.0 y la estrategia de IA original. Para facilitar la comparación, este artículo marca la estrategia de IA inicial como IA 1.0. El capital de cada backtest es de 10 000 USDT y la tasa de comisión por transacción es del 0,05 %.
Datos de backtesting de BTC/USDT
Curva de beneficios de la red
Informe de pruebas retrospectivas
La ganancia de la red se refiere a los ingresos de arbitraje obtenidos por la operación del bot de la red comprando barato y vendiendo caro. Es un indicador importante para medir el rendimiento de las estrategias comerciales de red. En comparación con AI 1.0, la ganancia de la red de AI 2.0 ha aumentado un 17,67 % y la tasa de rendimiento anualizada ha crecido un 33,66 %.
Además de BTC, el precio de ETH fluctúa más, y es la opción que prefieren los usuarios para ejecutar bots comerciales de red. Los resultados del backtest del par comercial ETH/USDT son los siguientes:
Datos de backtesting de ETH/USDT
Curva de beneficios de la red
Informe de pruebas retrospectivas
En comparación con AI 1.0, el beneficio de la red de AI 2.0 ha aumentado un 29,33 %. La rentabilidad anualizada aumentó un 22,55%.
A veces, los inversores son optimistas sobre el rendimiento de los precios de monedas específicas en el futuro y ejecutan grid bots en estos pares comerciales. En este caso, la universalidad de los grid bots en diferentes pares comerciales se vuelve particularmente importante.
El grid bot AI 2.0 adopta un mejor algoritmo, lo que mejora la aplicabilidad del grid bot en diferentes pares comerciales. En octubre de 2021, la mayoría de los activos en el criptomercado marcaron el comienzo de un aumento general, lo que puede simular mejor la situación en la que los inversores son optimistas sobre varias monedas simultáneamente. Pionex realizó una prueba retrospectiva del rendimiento comercial de BTC/USDT, ETH/USDT y otros pares comerciales en octubre de 2021.
Histograma de beneficios de la red
En comparación con AI 1.0, el beneficio de la red de AI 2.0 en todos los pares comerciales aumentó un 97,22 % en promedio. Para la gran mayoría de las monedas, el rendimiento de la estrategia ha mejorado significativamente. El resultado muestra completamente que AI 2.0 tiene una mayor aplicabilidad en diferentes monedas.
Rango de cuadrícula más preciso
De acuerdo con las características de fluctuación de precios de diferentes monedas, AI 2.0 adopta un algoritmo de predicción más inteligente para mejorar la precisión de las predicciones de límite superior e inferior de la cuadrícula. De este modo, se amplía significativamente el tiempo de ejecución del precio dentro del rango de la red, dándose cuenta del concepto de ingresos pasivos.
Pionex utiliza los parámetros de límite superior e inferior de la cuadrícula de AI 1.0 y AI 2.0 para analizar los datos de precios después de habilitar la estrategia de IA en cualquier día y registrar la cantidad de días fuera del rango de la cuadrícula por primera vez. El significado de este indicador es que después de que el usuario crea la cuadrícula, el número promedio de días después de que el precio exceda primero el rango de la cuadrícula.
En comparación con AI 1.0, la cantidad de días que AI 2.0 superó por primera vez el rango de cuadrícula aumentó en un 43,13 %, lo que significa que cuando se crea el grid bot AI 2.0, el precio superará el rango de cuadrícula después de aproximadamente 26 días. A partir del resultado, AI 2.0 puede realizar un arbitraje automático comprando barato y vendiendo caro durante más tiempo.
El ajuste de Pionex al algoritmo de rango de cuadrícula no es simplemente expandir el rango de cuadrícula, sino hacer predicciones inteligentes basadas en fluctuaciones de precios recientes. En comparación con AI 1.0, el rango de cuadrícula de AI 2.0 puede ser más estrecho o más amplio. (a fecha de 2022-03-18 datos)
IA 1.0 IA 2.0
Limite superior 40924.3 45116.66
Límite inferior 33492.7 32797.25
Límite superior – Límite inferior 7431.6 12319.41
Fecha en que el precio de cierre rompió el límite superior por primera vez 2022-02-04 no está roto
Fecha en que el precio de cierre superó el límite inferior por primera vez no está roto no está roto
AI Grid Crear el 2022-02-01
IA 1.0 IA 2.0
Limite superior 49841.7 51532.67
Límite inferior 26556.5 31203.45
Límite superior – Límite inferior 23285.2 20329.22
Fecha en que el precio de cierre rompió el límite superior por primera vez no está roto no está roto
Fecha en que el precio de cierre superó el límite inferior por primera vez no está roto no está roto
AI Grid Crear el 2022-01-27
El rango de cuadrícula de AI 2.0 fue más amplio el 1 de febrero, pero más estrecho el 27 de enero. La cantidad de días en los que AI 2.0 superó el rango por primera vez no aumentó. El resultado muestra que AI 2.0 no solo expande el rango de cuadrícula, ¡y el algoritmo de rango de cuadrícula es más inteligente!
Aunque los parámetros de rango de cuadrícula inteligente de AI 2.0 pueden ajustar el precio dentro de la cuadrícula por más tiempo, bajo la extensión del tiempo de ejecución del bot, el precio puede estar cerca del límite de rango y el usuario puede modificar el rango de cuadrícula en este punto. En la aplicación Pionex, versión 2.8.10, lanzamos la función Editar parámetros. Supongamos que el usuario necesita ajustar el rango de cuadrícula. En ese caso, el usuario puede hacer clic en el detalle del pedido, buscar el parámetro y hacer clic en Editar parámetros del pedido.
Editar parámetros en el detalle del pedido
¿Cómo seleccionar IA 2.0?
Abra la aplicación Pionex, haga clic en «Comerciar» en la parte inferior de la página, busque el «Bot» en la parte superior y seleccione el tipo de token que desea intercambiar. Luego haga clic en «Crear un bot» en la esquina inferior derecha y seleccione «Grid Trading Bot».
AI Grid 2.0 calculará automáticamente los parámetros de estrategia de red óptimos actuales. Lo único que debes hacer es elegir la cantidad a invertir.
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